[How] GPT 백테스트로 AI ETF를 이길 수 있나
[How] GPT 백테스트로 AI ETF를 이길 수 있나 AI 투자 시뮬레이션이 하루가 다르게 진화한다. GPT-4o 코드 인터프리터로 누구나 노코드 백테스트를 돌리는 시대, 과연 개인이 AI ETF보다 높은 수익을 낼 수 있을까? 지금부터 데이터로 검증해 본다. 핵심 요약 GPT 백테스트 구축 과정 3단계 대표 AI ETF vs 사용자 전략 성과 비교 리스크 관리·면책 고지 필수 실전 체크리스트 5개 문제 정의 AI ETF는 편하지만 지수 편입 기준이 고정돼 있다. GPT를 이용하면 실적·뉴스·소셜 데이터까지 조건식에 넣을 수 있다. 문제는 백테스트의 과최적화 다. 과거 데이터에만 맞춘 전략은 미래를 보장하지 않는다. ┌──────────────┬───────────┐ │ 단계 │ 소요 시간 │ ├──────────────┼───────────┤ │ 데이터 수집 │ 10분 │ │ 모델 조건식 │ 5분 │ │ 결과 시각화 │ 3분 │ └──────────────┴───────────┘ 비교 분석 항목 AI ETF(예: BOTZ) GPT 사용자 전략 3년 CAGR 18 %(사실) 22 %(추정) 변동성 0.24 0.31 최대 낙폭 -27 % -35 % 작동 메커니즘 User Prompt → GPT-4o Code → Pandas Backtrader → Equity Curve 본 글은 정보 제공용이며 투자 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 실전 체크리스트 # 질문 확인 1 데이터 기간 5년 이상인가? □ 2 거래 비용 포함했는가? □ 3 슬리피지 0.1 % 반영했는가? □ 4 리밸런싱 빈도 분기 1회로 제한했는가? □ 5 최대 낙폭 허용 범위 설정했는가...
